Definición y conceptos básicos

Importancia en el análisis económico

Componentes de una serie de tiempo: tendencia, estacionalidad, ciclo y componente irregular

Suavizado exponencial simple

Método de Holt

Método de Holt-Winters

Procesos estocásticos

Concepto de estacionariedad

Pruebas de raíz unitaria (Dickey-Fuller, KPSS)

Procesos AR, MA y ARMA

Identificación del modelo (función de autocorrelación y autocorrelación parcial)

Estimación y diagnóstico del modelo

Pronóstico con modelos ARIMA

Componentes estacionales

Modelos SARIMA

Desestacionalización de series

Introducción a la heterocedasticidad

Modelos ARCH y GARCH

Aplicaciones en finanzas y economía

Concepto de cointegración

Prueba de Engle-Granger

Modelos de corrección de error (ECM)

Especificación de modelos VAR

Estimación e interpretación

Análisis de impulso-respuesta y descomposición de varianza

Análisis de indicadores macroeconómicos

Pronóstico de variables económicas

Evaluación de políticas económicas